VOLATİLİTEDEKİ ÇOKLU YAPISAL KIRILMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİNİN İNCELENMESİ
نویسندگان
چکیده
Bu çalışmada Dolar-TL kurunun finansal riskinin yönetiminde kullanılacak modellerin performansı üzerinde volatilitedeki çoklu yapısal kırılmaların olası etkileri incelenmiştir. Finansal risk yönetim modelleri olarak volatilite öngörü (volatlity forecasting) ile piyasa riski ölçüm esas alınmıştır. Volatilitedeki tespitinde ICSS algoritması Bai ve Perron (1998, 2003) testinden yararlanılmıştır. Zamanla değişen değerleri ise FIGARCH modeli tahmin edilmiştir. Çalışma bulguları, volatilitesinin kırılmalar içerdiği fakat bu dikkate alınmasının modellerinin performansını artırmadığı sonucuna işaret etmektedir.
منابع مشابه
Yazılım Süreç Değerlendirme Araçlarının Karşılaştırılması: Bir Çoklu Durum Çalışması
Özet. CMMI ve SPICE yazılım organizasyonlarının süreç iyileştirme çalışmalarında kullandıkları en yaygın iki modeldir. Bu modellerin yanı sıra çeşitli sektörler için özelleştirilmiş Automative SPICE, Enterprise SPICE ve Brazilian Software Improvement gibi süreç değerlendirme modelleri de süreç iyileştirme odaklı kullanılmaktadır. Süreç değerlendirme çalışmalarında araç desteği, zaman ve maliyet...
متن کاملBir Çoklu Ortam Veri Yönetim Sistemi Mimarisinin ATAM ile Değerlendirilmesi
Özet. Yazılım mimarisinin taşıdığı riskleri yazılım geliştirme yaşam döngüsünün erken evrelerinde tespit edebilmek için yazılım mimarisinin sistematik değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bildiride bir araştırma platformu olarak geliştirilen çoklu ortam veri yönetim sistemi mimarisinin, SEI (Software Engineering Institute) tarafından önerilen ATAM (Mimari Ödünleşim Analiz Metodu) kulla...
متن کاملÇoklu Bileşenlerden Oluşan Sistemlerde Çevik Yazılım Geliştirme Deneyimi
Özet. Büyük ve karmaşık ürünler geliştiren organizasyonlarda proje ve süreç yönetimi normalden daha zorlu ve vakit harcayan bir iştir. Farklı iş konuları üzerinde çalışan birimlerin bir araya gelerek, tek bir amaca hizmet etmesi ve başarıya ulaşması, ortak bir çalışma platformunun sağlanarak, bu platformun iş birliği içerisinde yürütülen sürecin en iyi şekilde yönetilmesi ile mümkün olmaktadır....
متن کاملPsi̇koloji̇k Doğum Sirasinin Psi̇koloji̇k Sağlamliğin Yordanmasindaki̇ Rolünün İncelenmesi̇
In this study, investigating the relationship between psychological birth order and resilience in university students was aimed. Also, it was examined whether or not the university students’ resilience differs in terms of gender and department variables. The sample of the study included 301 female (66. 9 %) 149 male (33.1 %), totally 450 undergraduate students attending the different department...
متن کاملE-Fatura Yapisal ve Anlamsal Kontrol Yaziliminin Performans Analizi
Özetçe. E-fatura sisteminin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu da beraberinde yazılımsal bir yük ortaya çıkarmaktadır. e-Fatura Schematron kurallarının kontrolü de bu yükün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada e-Fatura Schematron kurallarının tek bir XSLT dosyasında çalıştırılması ile her bir kuralın farklı XSLT dosyalarında çalıştırılma perfo...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Finansal ara?t?rmalar ve çal??malar dergisi
سال: 2021
ISSN: ['1309-1123', '2529-0029']
DOI: https://doi.org/10.14784/marufacd.879194